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樓主: sec2100

c+p最小值/履約價的觀察紀錄

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 樓主| 發表於 2022-8-24 16:42:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-9-5 22:09 編輯

一般如果設17隱含波動率,15000,i為1的話,點數如下:

265左右(周三開)
254左右 (周三10:10)
247 (周三日收)
225 (周四日收)
200(周五日收)
184(周五夜收)
150 (周一日收)
106 (周二日收)
100 左右 (周二晚上11點)
66(周二夜收)

最後,0-25之間結算
如果隱含波動率是20,則將上開數字乘上20/17 即可





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 樓主| 發表於 2022-8-24 16:56:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-8-24 16:58 編輯

一開倉的價格約為285,但這是假設周六周日也有交易的情況,如果周三一開倉假設為6.25日,則cp值為266左右。
一開倉的價格約285(iv=17).PNG
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 樓主| 發表於 2022-9-1 07:23:25 | 顯示全部樓層
九月一日夜收,9w1的最小點差Call加Put值(15000/價平履約價附近)超過300點(九月七日結算),比隱含波動率17多了50點以上的水份。九月選價平的最小點差Call加Put值為550點,九月二十日到期。
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 樓主| 發表於 2022-9-2 20:37:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-9-2 20:39 編輯

20220902/星期五/晚上8:40之9w1 139+127=266 (14700),九月七日exp
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 樓主| 發表於 2022-9-2 21:47:45 | 顯示全部樓層
20220902/星期五/晚上21:47之9w1 131+127=258 (14700),九月七日exp
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 樓主| 發表於 2022-9-3 09:58:22 | 顯示全部樓層
20220903/星期六/0500夜收 9w1 116+122=238 (14600),九月七日exp
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 樓主| 發表於 2022-9-5 22:04:51 | 顯示全部樓層
20220905/星期一晚/2204 9w1 89+80=169 (14650),九月七日exp
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 樓主| 發表於 2022-9-6 07:04:27 | 顯示全部樓層
20220906/星期二/0500 9w1 72+94=166 (14700),九月七日exp
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 樓主| 發表於 2022-9-7 22:14:30 | 顯示全部樓層
20220907/星期三/1223 9w2 161+184=345 (14400),9月14日exp
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 樓主| 發表於 2022-9-7 22:15:43 | 顯示全部樓層
20220907/星期三/2215 9w2 144+173=317 (14400),9月14日exp
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