c+p最小值/履約價的觀察紀錄

sec2100 · 發表於 2022-10-5 20:05:03

20221005/星期三/2004 10w2 價平附近 129+149=278 (13800)，10月12日 to expire

sec2100 · 發表於 2022-10-9 10:22:52

20221008/星期六/0500收 10w2 價平附近 77+100=177 (13450)，10月12日 to expire (十月十日不開市)

sec2100 · 發表於 2022-10-11 09:46:36

20221011/星期二/0946 10w2 價平附近 98+99=197 (13200)，10月12日 to expire

sec2100 · 發表於 2022-10-11 09:47:37

0221011/星期二/0947 10月選價平附近 196+235=431 (13200)，10月19日 to expire

sec2100 · 發表於 2022-10-12 22:53:25

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20221012/星期三/晚1052 10月選價平附近 192+209=401 (13050)，10月19日 to expire，報酬率=3.07%，價平Put隱含波動率達33%

sec2100 · 發表於 2022-10-15 23:15:22

本帖最後由 sec2100 於 2022-10-15 23:17 編輯

20221015/星期六/0500收 10月選價平附近 117+136=253 (12900)，10月19日 to expire 報酬率=1.96%，隱含波動率約27

sec2100 · 發表於 2022-11-7 06:45:49

本帖最後由 sec2100 於 2022-11-7 06:47 編輯

20221105/星期六/0500收，11w2價平Call加Put權利金總和為72+84=156(13200)，11月9日結算。

sec2100 · 發表於 2022-11-21 07:08:59

夜盤結束，可以視為一天走了三分之二。假設周五價格為200，周一為170，則周五夜收可以視為價格移到了180 200- (200-170)*2/3

sec2100 · 發表於 2022-12-13 23:09:19

20221213(晚上2308)，下星期三1221到期的價平Call加Put權利金總和為197+183=380 (14700)

sec2100 · 發表於 2022-12-21 08:19:15

20221221(凌晨500)，星期三同一天4小時半後到期的價平Call加Put權利金總和為53+34.5=87.5 (14200)

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