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樓主: sec2100

c+p最小值/履約價的觀察紀錄

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 樓主| 發表於 2022-10-5 20:05:03 | 顯示全部樓層

20221005/星期三/2004 10w2 價平附近 129+149=278 (13800),10月12日 to expire
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 樓主| 發表於 2022-10-9 10:22:52 | 顯示全部樓層
20221008/星期六/0500收 10w2 價平附近 77+100=177 (13450),10月12日 to expire  (十月十日不開市)
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 樓主| 發表於 2022-10-11 09:46:36 | 顯示全部樓層
20221011/星期二/0946 10w2 價平附近 98+99=197 (13200),10月12日 to expire  
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 樓主| 發表於 2022-10-11 09:47:37 | 顯示全部樓層
0221011/星期二/0947 10月選 價平附近 196+235=431 (13200),10月19日 to expire  
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 樓主| 發表於 2022-10-12 22:53:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-10-12 23:04 編輯

20221012/星期三/晚1052 10月選 價平附近 192+209=401 (13050),10月19日 to expire,報酬率=3.07%,價平Put隱含波動率達33%
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 樓主| 發表於 2022-10-15 23:15:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-10-15 23:17 編輯

20221015/星期六/0500收 10月選 價平附近 117+136=253 (12900),10月19日 to expire 報酬率=1.96%,隱含波動率約27
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 樓主| 發表於 2022-11-7 06:45:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-11-7 06:47 編輯

20221105/星期六/0500收,11w2價平Call加Put權利金總和為72+84=156(13200),11月9日結算。
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 樓主| 發表於 2022-11-21 07:08:59 | 顯示全部樓層
夜盤結束,可以視為一天走了三分之二。假設周五價格為200,周一為170,則周五夜收可以視為價格移到了180  200- (200-170)*2/3
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 樓主| 發表於 2022-12-13 23:09:19 | 顯示全部樓層
20221213(晚上2308),下星期三1221到期的價平Call加Put權利金總和為197+183=380 (14700)
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 樓主| 發表於 2022-12-21 08:19:15 | 顯示全部樓層
20221221(凌晨500),星期三同一天4小時半後到期的價平Call加Put權利金總和為53+34.5=87.5 (14200)
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